期权投资组合允许你按风险度量而不是按目标度量来限制查询结果。所以,如果你的目标是取得特定的Gamma头寸,你将能够限制Delta、Vega和Theta的结果。算法实施以下默认限制:
限制 |
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O |
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Delta |
Gamma |
Vega |
Theta |
b j e c t i v e |
Delta
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> 0 |
> 0 |
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Gamma
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= 0 |
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Vega
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= 0 |
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Theta
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= 0 |
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例如,默认Delta限制保证查询结果方案的Gamma和Vega为正。
To override the system defaults, enter a value in one or multiple input fields and click Submit Query.
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