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定义算法
使用算法区域设置算法的基本参数。粉红色区域是要求设定的区域。
下面数字的描述与上面图示中的数字区域是相对应的。
- 选择行动,买或卖。
- 输入总定单量,例如1,000,000。
- 设定每一组的增量。例如,你也许希望按每500股增量交易1,000,000股的定单。
- 按秒、分钟或小时指定每组的定单发送时间。例如,你可能希望以每30秒增加500股来累积1,000,000股。
-
选择定单类型。设定价格的区域将根据你选择的定单类型。对股票定单,从以下中选择:
- 市价-尝试以当前市场价格执行的定单。
- 限价-设定一个带有可选偏移量,且必须达到或好于执行定单的限价。
- 相对-设定一个可选的抵消额,并指定上限。根据您设定的条件,报价随市场变动自动调整。
- RPI (零售价格改善) - 仅用于股票。这个定单类型和相对定单类似,但需要大于零的抵消额。
-
选择有效时间。
- 设定定单价格为 ...(对相对定单)对买单,使用买价加任意额。对卖单,使用卖价减去任何额。如仅使用没有偏移量的买/卖价,你必须输入“0”。这个区域仅对REL定单可用,并与以下区域一起工作:
-
...但不可高于 - 对相对定单,这是价格上限,与之前区域中价格计算协同工作。
- 对LMT定单,区域是“将限价设置为:...”
- 对MKT单,这个区域不显示。
从下面计算中选择,以保证限价不会被设定为高于(对买单)或低于(对卖单):
- 注 - 仅用于REL定单。没有价格上限。
- 值 - 打开一个区域设定一个绝对限价价格。
- 标记价格 - 这是一个以括号加或减去一个抵消额显示的静态的价值。这个价格将不随定单而改变。
- 买价 - 买价加上/减去一个可选的抵消额。输入一个负值实现一个减抵消。
- 卖价 - 卖价加/减一个可选的抵消额。输入一个负值实现一个减抵消。
- 最后价 - 最后交易的价格加/减一个可选的抵消额。输入一个负值实现一个减抵消。
- VWAP(交易量加权平均价格) - VWAP加/减一个可选的抵消额。输入一个负值实现一个减抵消。
- 移动VWAP - 过去[特定时间区域] 加/减一个可选的抵消额的移动VWAP(当前合约的)。输入一个负值实现一个减抵消。
- 移动平均 - 过去[特定时间区域] 加/减一个可选的抵消额的移动平均(当前合约的)。输入一个负值实现一个减抵消。
- 指数移动平均 - 过去[特定时间区域] 加/减一个可选的抵消额的指数移动平均(当前合约的)。输入一个负值实现一个减抵消。
- 我的最后交易 - 算法中的最后交易价格,在定单总结部分中显示的最后交易价格。注意这个值不可单独用于限价价格,因为第一个交易没有价格。
- 相对交易尺寸 - 计算的价格上限:用户定义的基础价格 减去 用户定义的股数的抵消值(相对算法中交易的总尺寸),反映在算法总结部分的买进股票区域内。例如,如果值为:$5.50-每100股.02,第一个100股定单(交易的尺寸=0)的上限价格将为$5.50。假设交易继续以100股增量执行,价格上限将改变为:交易的尺寸=100,上限=$5.48;交易的尺寸=200,上限=$5.46;交易的尺寸=300,上限=$5.44。
- 相对于头寸 - 计算价格上限,如同相对于交易的尺寸,除了计算是针对账户窗口和头寸栏的特定的头寸,而交易的尺寸是仅针对积累/分配算法中的发生的交易。
- 输入和以上选取相应的值。
- 对相对和限价定单,点击and(和) 为“但不高于/不低于”价格封顶计算添加更多的价格条件。当你添加多个价格边界条件时,将出现一个新的“最大的/最小的”选择,供你用来保证定单价格不会高于(低于)条件A和条件B和条件C,以及其它条件的最高于/最低于。
- 开始时间 - 按默认状态,开始时间是定为当前时间,如果市场已收盘即下一个开盘时间。点击区域设定一个新的开始时间,但注意算法只能在你点击了开始按钮。
- 截止时间 - 按默认设置,截止时间是当天的收盘时间,或算法在正常交易时段以外开始时的下一个收盘时间。点击区域设定一个新的结束时间。
- 按需要修改时区。
- 等待当前定单被执行后再发送下一个定单 - 如果选取了该功能,下一组将等待直到当前数量被执行后。在算法等待当前定单被执行时,倒计时直到下一个定单停止的时间。 一旦执行了,如果已经过了指定的间隔时间,下一个定单即被发送。
- 追赶时间 - 如果选取了并算法迟后了,将在当前信息执行后立即下达下一个定单,不考虑时间间隔。这个过程将重复运作,直到算法赶上时间。错过的定单通过算法的总结区域跟踪。
在一个定单被执行后,在下一个定单被发送之前永远会有两秒钟的延迟。
- 随机时间区间 +/- 20% - 如果选取了,你指定的时间间隔将被随机增加获减少最多20%,以帮助定单在市场上获得交易。 例如,如果你设定的时间间隔为40秒,随机化将允许算法以32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47或48秒间隔发送定单。
- 随机尺寸+/- 55% - 如果选取了,您指定的增加尺寸将随机增加或减少上至55% (进位到最接近100),以避免在市场上显示。例如,如果你设定了增量为500股,随机化允许算法以随机增量200、300、400、500、600、700或800股发送定单。
- 允许定单在正常交易时段以外执行 - 如果选取了,定单可能会在正常交易时段之外执行。
- 如果买价/卖价是 ____ 或高于 - 对买单来说,如果当前定单尺寸为大于或等于此处输入的尺寸,算法将使用输入的尺寸,或不会超过总定单数量的最大可能尺寸。该定单将以IOC(立即执行或取消)定单发送。