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期权投资组合窗口运行一个复杂的后端算法，该算法使用你通过TWS%TRADE_SYSTEM_ACRONYM%输入的设定的标准和限制，以及相应的经济数据条件数学优化期权组合。

打开期权投资组合窗口

1. 在一个交易页面上选择底层美国股票或指数。
2. 从交易工具菜单选取期权投资组合。

如果你没有在工具列表中看到期权投资组合，使用菜单顶部的箭头扩展隐藏的内容。

期权投资组合窗口打开，你可以开始设定查询。点击新标签 "+" 图标，给期权投资组合窗口添加另一个底层代码的标签页面。

期权投资组合算法在用户设定的查询条件内工作，并评估综合期权市场数据（包括买卖价格和尺寸）获取下列总合的最小化，和找出最低成本方案：

• 执行成本 ，以查询结果中每个期权的买/卖差价表示的，特别是：

（卖价－买价）x（合约乘数）x 数量

汇总查询列表中的所有定单；

• 佣金 - 全部执行查询结果列表中所有定单的费用；
• 在给定时间内持有查询结果列表的成本。 这一项只是 当持有直到日期设定为非当前日期值时才有意义。在这种情况下， 持有成本计算如下：

[(”持有直到“日期的期权值) - (期权的方案定单价格)] x (合约乘数) x (确认的数量)

汇总查询结果列表中所有定单。

算法每30秒工作一次对查询结果列表重新评估方案， 直到用户为执行发送定单组、暂停更新评估更详细的方案、或更改查询条件为止。

下一步: 定义和提交查询