这个算法允许您基于随时间变化的证券价格来定义参与的交易量速率。让您在价格走低时更激进的买进,价格增加时更保守,对卖单的情形正相反。
基于每次价格的改变重新计算应用的交易量百分比。
Target Percentage - 100 x Order Side x Target Percentage Change Rate x Percent change in price
其中,定单边=1为买,-1为卖。
提交价格变动IB算法(IBALGO)定单。
通过标准TWS界面创建一个定单。点击卖价创建一个买单。点击买价创建一个卖单。
从目的地区域,选取IBALGO(位于列表的底部)。
选取交易量价格变异率作为算法。
设置平均交易量的起始目标百分比来开始定单。输入 "1" 用于1%,等。
设置将控制随底层证券价格变化而调整的交易量目标百分比的目标百分比变化速率。
每个价格改变触发对当前交易量百分比的一个新的计算。
按需要指定一个最小和最大目标百分比。
按需要指定一个开始和结束时间。否则,算法将在您发送定单时开始,和市场收盘时结束。
争取从不删除流动性 - 如果选择了,将保证定单不会触及相反侧,将以优于或等于限价价格进行交易。
发送定单。
有关IB算法的更多信息,请参阅IB定单类型和算法页面。