对Delta,Gamma和Vega头寸Greeks的汇总计算可以从设置菜单中选取希腊字母聚合来改变。
计算使用下述变量:
S_i = 底层证券价格。
sigma_i = 底层证券历史波动率。
Delta_i = 以基础货币定价的总delta。
Gamma_i = 以基础货币定价的总gamma。
Vega_i = 以基础货币定价的总vega。
直接添加:
聚合Delta = 总和 i (Delta_i)
聚合Gamma = 总和 i (Gamma_i)
聚合Vega = 总和 i (Vega_i)
聚合Delta = 总和 i (Delta_i * S_i * sigma_i)
聚合Gamma = 0.5 * 总和 i (Gamma_i * (S_i * sigma_i)^2)
聚合Delta = 总和 i (Delta_i * S_i * 0.01)
聚合Gamma = 0.5 * 总和 i (Gamma_i * (S_i * 0.01)^2)
聚合Vega = 总和 i (Vega_i * sigma_i * 0.01)