该报告使用风险因素SM系统计算理论价格和为下面列出的每个市场结果情形下投资组合中的每个头寸设置风险衡量,和衡量相应投资组合Delta, Gamma, Vega和Theta的市场结果。
您必须从设置菜单“下载全局风险”来填充该报告。
风险漫游中的所有其他报告使用实时数据进行计算,但该报告中值的计算使用底层证券和衍生品的前一个工作日收盘价格,在底层证券价格、波动率和利率的多个正、负和零百分比改变情形下。
每个值的情形为:
情形将时间参数延至下一个工作日收盘,表格中的值反映的情形应用到您在报告选择器选取的衡量。尽管对每份合约计算175种市场结果情形(7x5x5),但您一次只能查看有限的值,因为受2维显示能力的限制。
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