风险价值代表了正常生产条件下,在特定时间区间和基于置信水平定义的百分比概率的预期损失。这是一个理论值,并不代表潜在的最坏损失的情形。自选VaR报告计算整个投资组合的VaR。报告以子投资组合水平下计算VaR并在货币和投资组合水平下汇总。自选VaR也可以用于假设投资组合。将鼠标指向报告中栏名称查看详细信息。
使用自选VaR报告
从风险漫游主窗口,选取VaR (风险价值)标签。
选取VaR情形:
- 历史 - 使用过去的数据估计价格。
- Monte Carlo - 应用价格预测模型。
指定置信水平。
100%仅用于历史情形。
指定时间区间(天数)。