风险监控版固定在交易产品标签页面顶部,可用于假设情形和真实的投资组合。对假设投资组合,值按需求计算得出。 监控版提供了一览账户信息,包括:
监控版区域 | 描述 |
净清算 |
账户的总净清算值。 这个值是来自账户信息窗口中的总净清算值区域。 |
益&损 |
整个投资组合的总日益&损值。 这个值是来自风险导航益&损标签(日益&损区域)的“全部合约”水平。 |
维持保证金 |
总当前维持保证金。使用这个数值来查看假设投资组合以及您当前的投资组合的保证金。 这个值是来自账户信息窗口中的保证金要求部分。 |
初始保证金 |
总初始保证金要求。使用这个数值来查看假设投资组合以及您当前的投资组合的保证金。 这个值是来自账户信息窗口中的保证金要求部分。 |
VAR(风险价值) | 显示整个投资组合的风险价值。VAR是测量一定时间内预期的最大损失和置信水平,其中置信水平提供了VAR的数值不会超出的概率。 |
预期损失(ES) | 预期损失(平均风险价值)是最差情况下的预期投资组合回报;所有损失的平均大于或等于风险价值(VaR)。 |
平均Beta | 整个投资组合的原始Beta总和(底层证券beta)除以头寸的数目。 |
投资组合Beta | 所有头寸的加权beta总和。这个总和也反映在加权Beta栏的顶部总和行内。 |
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