波动率交易

区域

描述

波动率

显示用于计算期权限价的波动率。隐含波动率区域显示的值是通过模型导航计算得出的。

连续更新限价价格

当选择后，期权价格在底层股票价格变动时自动更新。

预防设置

设置价格上限“两次检查”做为预防以保证你的定单价格与市场保持在一个可接受的范围内。

波动率类型

选择查看日或年波动率。

对冲Delta

选择一个对冲定单类型。定单将针对已执行的期权交易被发送以保持一个delta中立头寸。

对指数期权，你可以设定对冲、或参考、合约。如果你已经修改了模型导航中的参考合约，修改的合约将被用来做为定单的新的默认参考合约。

对限价delta对冲定单，股票买/卖价格的快照在母定单执行时摄取，可用的最佳价格用做限价价格（买单用最佳卖价，卖单用最佳买价）。

对需要辅助价格的定单，使用对冲辅助价格区域来设置，比如一个相对定单的抵消额。

参考价格类型

买价或卖价 － 如果选择了，使用NBB（买价）如果是买进看涨或卖出看跌和NBO（卖价）当卖出看涨或买进看跌。

平均 － 使用最佳买价和卖价的平均值。这个价格还被用来计算发送到交易所的限价价格（无论是否选择了连续更新），和底层范围价格监控。

参考合约

选择一个期货合约用来计算指数值。然后从这个指数值导出定单价格。

底层价格监控

底层范围（低） － 输入一个相对选择的期权定单可接受的股票低端价格。如果底层产品价格降至股票范围价格的低端以外，期权定单将被取消。如果价格只是达到低端价格，不取消定单。

底层范围（高） － 输入一个相对选择的期权定单可接受的高端股票价格。 如果底层产品价格升至高端股票范围价格的以上，期权定单将被取消。如果价格只是达到端点价格，不取消定单。