当在TWS中添加期货市场数据时，您能够选择一个“连续”期货合约，这是一个拼接在一起的一个系列的月/季度合约。
使用连续期货合约意味着您将无需延期或重新输入过期的合约。另外，您还可以绘制横跨多个过期的期货图表，应用不局限于单个月或季度合约限制的移动平均和其它技术指标。
了解有关的 ...
使用魔方监控列表输入连续期货合约
点击一个空白行并输入底层代码。
点击enter键，从列表中选择期货合约。
从选择中，选取具有无限符号(∞)的合约，代表连续期货合约。
期货的市场数据行也将显示无限符号。
在图表上显示比率调整（RA）点
注意，这些连续期货合约仅用于市场数据；期货定单不被更新。如果您选择了一个非连续合约，自动期货延期功能（如果已启动）将通知您期货即将过期。
“连续期货”合约代表一个连续系列过期的接续合约，以及每个期货接续的相关间隔。这可以允许我们构建一个合约的统一化的历史数据系列。例如，我们可以对CL@NYMEX使用下拉合约构建一个连续期货合约：
CL MAY'15
CL APR'15 20150317
CL MAR'15 20150217
CL FEB'15 20150115
CL JAN'15 20141216
CL DEC'14 20141117
CL NOV'14 20141016
CL OCT'14 20140917
CL SEP'14 20140817
CL AUG'14 20140717
CL JUL'14 20140617
CL JUN'14 20140515
CL MAY'14 20140417
上述连续合约列表显示接续截止日期，当特定合约停止为当前合约时，下一个合约接续。
对上述系列生成一个统一的历史数据系列，给CL MAY'15 命名为合约A ，CL APR'15为合约B。然后跟随下拉步骤：
使用合约B和合约A在20150317的收盘价。
计算收盘价比率（合约A）/收盘价（合约B）。
用这个比率乘以20150317和所有之前日期所有合约B数据。用合约B调整过的时间系列的结果具有20150317合约A相同的收盘价。
对之前月份重复这个计算。