API客户如对接版本983以上的TWS，且启用了旗标/勾选框“在分配方法中使用账户分组”，则其将看到以下变化：
除非另有说明，否则本次发行要求TWS 980或以上的版本。
除非另有说明，否则以下项目均要求使用TWS 979或以上版本。
除非另有说明，否则以下项目均要求使用TWS 976或以上版本。
除非另有说明，否则以下项目均要求使用TWS 975或以上版本。
除非另有说明，否则以下项目要求TWS 974及以上的版本。
以下功能要求TWS版本971或以上版本：
从API 973.06开始、TWS 969及以上版本可用。对于须遵守MiFIR报告规则且选择了增强版及委托交易报告功能的的欧洲经济区（EEA）投资公司，我们在定单下添加了四种新的定单属性，而在TWS和IB网关的全局配置下添加了几种新的定单预设。
新的定单属性包括：
新增的TWS和IB网关定单预设可在“全局配置”下的定单 > MiFIR页面找到，包括TWS决策者默认值、API决策者默认值、以及执行交易者/算法预设。
“公司内投资决策”mifid2DecisionMaker和mifid2DecisionAlgo属性有以下选项：
您可通过TWS全局配置下的定单 > MiFIR页面配置预设来表明以上情况。在此情境下，自营账户的定单将需通过TWS下达。
注：一个定单只能有一个投资决策者或默认决策者，即主要的投资决策人或算法。
“公司内执行”mifid2ExecutionTrader和mifid2ExecutionAlgo属性有以下选项：
要了解更多信息，或获取IB账户管理中为个人或算法定义的短代码，请联系IB客服服务。
要了解有关MiFIR交易报告义务的更多信息，请见知识库文章MiFIR下EEA投资公司委托交易报告及其增强版。
从API 973.06、TWS 969及以上版本开始可用。reqTickByTickData功能能提供多达5个美国证券的实时逐笔数据。
API版本973.06还包括以下功能和修复：
请注意，Python API可能尚未囊括上述所有功能。更多详细信息，请参见API用户指南http://interactivebrokers.github.io/tws-api/
从API版本973.04开始，您可使用IBApi::EClient::reqHistoricalTicks从IB的数据库请求逐笔历史市场数据。视请求的数据类型不同，结果会通过IBApi.EWrapper.historicalTicks，IBApi.EWrapper.historicalTicksBidAsk和IBApi.EWrapper.historicalTicksLast返回。
样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_time_and_sales.html。
从API版本973.04开始，实时数据服务器API可支持包含空格的代码请求，如“BRK B”。此外，实时数据的错误信息处理也进行了改进。
更多信息，请参见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/tws_rtd_server.html。
从API版本973.04开始，ActiveX样本电子表格的代码进行了重构，使样本的读取和扩展更为简便。
要使用ActiveX样本电子表格，请参见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/activex.html#activex_sample。
从API版本973.04开始，定单状态消息会包含上限市价单的限制价格。
从API版本973.04开始，API样本会包含已调整最后价（ADJUSTED_LAST）类型的历史数据，表示接收经股息调整的历史数据。
从API版本973.04开始，tickPrice功能可返回表示报价为盘前阶段数据的preOpenBid和preOpenAsk属性。
从TWS 965以上版本、API版本973.03开始，请求历史数据的函数reqHistoricalData现会请求keepUpToDate域返回“是”或“否”来判断：
是：订阅要求当之前未完成的实时数据可得时立即返回更新数据，或
否：只返回一次所有数据。
注：如结果为“是”，则无法确定endDateTime。
样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_request。
从API版本973.02开始，有四家新闻供应商现通过API提供新闻文章。通过API获取的新闻要求单独订阅数据，且每项数据的费用与TWS中同一项数据的费用不同。API的新闻函数能够搜索可用的新闻供应商，订阅实时新闻以便在新闻发布时立即接收标题、请求特定的新闻文章，以及返回系统中已缓存的历史新闻列表。
当前可用的API新闻订阅包括Briefing Trader、Benzinga Pro、Fly on the Wall以及Midnight Trader。
您可通过账户管理订阅API新闻或查看当前的订阅项目。您也可使用IBApi::EClient::reqNewsProviders:通过API查看当前的订阅项目。
请求历史新闻标题：此外，如您订阅了合适的API新闻项目，您可使用IBApi::EClient::reqHistoricalNews函数从API请求历史新闻标题。获得的标题将返回至IBApi::EWrapper::historicalNews。请求新闻文章： 使用以上函数请求新闻标题后，您可使用IBApi::EClient::reqNewsArticle函数返回的文章ID请求新闻正文。新闻正文将返回至IBApi::EWrapper::newsArticle。
样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/news.html。
从版本9.73.02开始，可基于产品代码的开头字母使用IBApi::EClient::reqMatchingSymbols函数搜索合约。比如，如字符串“I”或“IB”被定义用于搜索IB的代码“IBKR”，该代码对应的产品就将在匹配的合约列表中显示。
结果将返回至IBApi::EWrapper::symbolSamples。
样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/ matching_symbols.html
从版本9.73.02开始，对于股票，客户需订阅单个交易所特定的市场数据方可接收实时更新的报价。比如，纽交所股票需订阅“Network A”、ARCA/AMEX股票需订阅“Network B”，纳斯达克股票则需订阅“Network C”。每项订阅均分开添加且单独收取市场数据费用。
另外，也可选择“美国证券快照数据组”，该服务不提供实时更新数据，但提供实时经计算的美国市场全国最佳买卖价（NBBO）。将函数IBApi::EClient::reqMktData内的五个参数设置为真，可通过API请求监管快照。返回的值为基于所有可用的交易所数据计算得出的当前市场状态。
有关美国监管市场数据服务的更多信息，请见IB 知识库文章。
重要提示：每条监管快照请求将产生0.01美元费用。真实账户和模拟账户均须支付该费用。如监管快照数据的累计月费用达到特定“Network”的费用，用户将自动订阅该项目并获得持续自动更新的报价，该月支付相关订阅项目的费用。月末该订阅将被终止。每家交易所将单独应用费用上限，不合计。
样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/md_request.html#regulatory_snapshot
使用TWS 966或更高版本。
从API版本9.73.01、TWS 965.1b和更高版本开始，您可通过发送reqMktData()并在genericTickList参数中加入“588”经由API获得期货未平仓合约数据。通过tickSize()回调，期货未平仓量将在跳动点类型86（tick type 86）中返回。
更多详情请参见API文档：
https://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.html从版本9.73.01开始，IBApi::EClient::reqContractDetails函数现可用于识别（衍生品）底层合约的以下详细信息。
从版本9.73.03开始，IBApi::EClient::reqContractDetails函数可用于识别底层合约的额外详情：
其会返回至IBAPI::EWrapper::contractDetails
从版本9.73.03开始，使用实时数据服务器动态链接图书馆用Excel电子表格经由API从TWS请求市场数据。在Excel表格单元格中输入以下公式：
=RTD (ProgID, Server, String1, String2, ...)
其中
例如，第一个字符串（String1）在简单语法中代表一个代码，String2为买价尺寸：
=RTD ("Tws.TwsRtdServerCtrl", , "IBM@ISLAND", "BidSize")
注：要求Python 3.1或更高版本。
版本9.73.03现包括一个新的Python API客户。您在电脑上安装该beta版本后，可在以下地址找到Python API组件：
Linux/Mac C++样本已修复。