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该策略会结合试探以及挂单(最小化市场影响)在暗池中寻找流动性。其会以限价和当前市价中较优的价格运作子委托单。会根据成交的几率大小来排列交易所。
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采用Fox River alpha信号以期实现最佳执行的参与率算法。可以由用户自行决定委托单的激进程度。真实的参与率可能会在客户设定的范围内与目标有所偏离。
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一种较激进的到达价策略,面向根据自己的市场信号做交易决定的交易者。根据短期alpha潜能做交易,比Fox Alpha更激进。
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寻找流动性的暗池策略,能够基于输入的单个数值动态地在目标水平之间滑动,从而最小化对市场的影响。其能够访问主要的暗池和亮池中的隐藏流动性。由于暗池流动性未知,该策略可能无法使委托单全部成交。
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一种动态的单一定单委托单策略,其会根据用户设定的定价层级更改行动和激进程度。可设置具体的POV率、“I Would”暗池设置以及扫架价格。
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该策略旨在提供智能化的流动性获取逻辑,可适应包括委托单属性、市场行情和交易所分析在内的众多实时因素。该策略采用平行交易所扫架,同时又会根据最佳成交机会进行优先排序。委托单会传递到所有主要的亮池和暗池交易平台。
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一种仅限于ETF的策略,旨在最小化市场影响。该算法会评估市场影响,如果委托单在日均交易量(ADV)中占了较大比例,则策略会在完成委托单的同时尝试最小化其影响。目的在于根据显示的交易量来执行大额委托单。对市场影响进行动态、智能的极限计算。
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一种交易量百分比(POV)策略,旨在通过设定市场交易量百分比来控制执行节奏。强调尽可能地贴近指定的POV率。
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一种时间加权算法,旨在使用Fox River alpha信号在用户指定的时间段内均衡地分散委托单。其允许用户自由控制模型偏离预期成交比率的幅度。该策略寻求通过Fox River Alpha和短期alpha信号超越TWAP。
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移动被动的时间加权算法,旨在在用户指定的时间段内均衡地分散委托单。其采用参与率作为限制条件。
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一种交易量特定策略,旨在在指定的时间框架内执行以最佳执行为目标的委托单。其允许用户自行控制策略相对于预期交易量超前或落后的幅度。该策略采用Fox短期alpha信号,最适合于想要实现最佳总体绩效(相对于VWAP基准)的交易者。
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一种被动的交易量特定策略,旨在在指定的时间框架内执行以最佳执行为目标的委托单。可以选择设置标签用于指定时间框架。其采用参与率作为限制条件。
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一种获取流动性的算法,会在所有显示的市场进行扫架,并将立即执行或取消(Immediate-or-Cancel)委托单传递至所有非显示市场。
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一种获取流动性的算法,其只会搜索暗池。
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一种可让您进行交易直到收盘的基准算法。
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此流程中包含有三层“持有人”策略算法。
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一种可让您自开盘进行交易的基准算法。
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可供您同时执行两个股票委托单。使用净收益来冲销交易。
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同时执行两个股票委托单 - 使用Ratio算法创建成对委托单。
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可供您同时执行两个股票委托单。允许您安排、冲销或反手交易。
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一种获取流动性的算法,以流动性较差的证券为目标。
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根据用户指定的数值和交易风格执行一组股票委托单。
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允许在价差的被动一侧进行交易。
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该策略会通过从多个来源(包括隐藏和显示的市场中心)寻找隐藏流动性来为流动性较差的证券寻求最佳执行。
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该策略会在用户指定的时间段内寻求最佳执行,同时会最小化市场影响和波动率成本、追踪到达价格。
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在不取消和重新创建委托单的情况下更改委托单参数。该工作流程算法可供您对生效的委托单进行操作,轻轻一点便可切换策略。
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该策略会通过将委托单分成多个更小的委托单来使交易在指定时间段内均匀分布。
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该策略可供使用者指定要在某一特定时间段内执行的股票百分比。交易的影响直接与您指定的交易量目标挂钩。
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该策略会通过专有的算法自动管理交易以接近全天或日内VWAP。
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基准:到达价格
通过在被动和激进成交之间寻找完美平衡以在众多市场行情下实现最佳执行。
主要特点:
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基准:交易量加权平均价(VWAP)或时间加权平均价(TWAP)
按用户指定计划进行交易,同时伺机捕捉价差。
主要特点:
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基准:日结算价(美国估值期货则是现金结算)
随时间推移交易,同时将结算价格作为基准。
主要特点:
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基准:扫架价格
这是一个获取流动性的策略,旨在在紧急完成委托单成为首要目标时以最佳方式执行委托单。推荐用于短期alpha强劲的委托单。
主要特点:
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经纪商模拟某些委托单类型(例如,止损或条件委托单)。在交易所不提供某种委托单类型的情况下,可以使用模拟委托单类型向客户提供统一的交易体验,或当经纪商不提供交易所本地能提供的某种委托单类型时可以使用模拟委托单类型。尽管模拟委托单在大部分情况下是可掌控的,但它们也可能受到经纪商无法控制的第三方(如市场数据提供者和交易所)表现的影响。
尽管经纪商试图对外部数据进行过滤来确保最佳可能的执行质量,但它不能预料模拟委托单没获得执行或得到错误执行的所有原因。不满意的(非)执行也许来自于以下事件,包括[i]出错、丢失、或不一致的市场数据;[ii]数据过滤(例如:经纪商也许忽略了最后的超出当时买卖价的数据,这些数据往往代表着那些未能及时完成或错误的交易;这有可能影响到模拟委托单的触发);[iii]被交易所视为错误的交易;[iv]市场的暂停和中断。
客户应该了解模拟委托单的敏感性并在做交易决定时考虑到这些因素。
请注意,交易所和监管机构要求经纪商在交易前筛选及检查委托单以确保委托单不会破坏市场机制,也不会违反交易所法规。交易所也会检查并限制收到的委托单。
这些筛选条件或委托单限制条件可能会导致经纪商或交易所延迟提交或执行客户委托单。经纪商或交易所筛选条件还可能导致委托单被取消或被拒绝。在向交易所传递委托单前,经纪商还可能限制客户委托单的价格或数量。
经纪商保留向任何客户委托单实施筛选或限制的权利。经纪商不对由其或交易所实施的筛选条件或限制条件而产生的影响负责。
请注意,IBAlgo不支持GTC委托单。